Martingálok és Wiener-folyamat

  1. Energia-azonosság. 1)
  2. Megállási opciókról szóló tétel.
  3. Doob-egyenlőtlenségek. 2)
  4. A négyzetesen integrálható martingálok tere. 3)
  5. A trajektóriák egyenletes konvergenciája, Doob-egyenlőtlenség.
  6. A Wiener-folyamat elemi tulajdonságai, trajektóriák korlátlansága, visszatérés az origóba.
  7. Véletlen időpontok, amelyek nem megállási idők. Letöltés
  8. A Wiener-folyamat létezésének igazolása. 4)
  9. A Wiener-folyamat trajektóriái nem deriválhatóak. 5)
1) Sztochasztikus analízis, 1.64
2) Sztochasztikus analízis, 1.67-től 1.68-ig
3) Sztochasztikus analízis, 1.69-től 1.73-ig
4) Sztochasztikus analízis, A.2. alpont
5) Sztochasztikus analízis, A.7.
 
8.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki