Ito-formula

ito.jpegKiyosi Ito Lásd

  1. Folytonos szemimartingálok egyértelmű felbontása, folytonos szemimartingálok szerinti integrálás.
  2. A formula kimondása és értelmezése folytonos szemimartingálok esetén. 1)
  3. A formula “igazolása” Taylor-formulával. Az Ito-formula és a Newton-Leibnitz szabály.
  4. A parciális integrálás formulája és a formula igazolása polinomokra. 2)
  5. A formula alkalmazása: példa lokális martingálra, amely nem valódi martingál. Letöltés
  6. A formula alkalmazása: normális eloszlás Fourier-transzformáltjának kiszámolása Ito-formulával. Letöltés
1) , 2) Sztochasztikus analízis 3.2
 
5.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki