Poisson folyamatok

Siméon-Denis Poisson Lásd

1. Számláló folyamat fogalma
2. Független és stacionárius növekmények
3. Függetlenség és a több-dimenziós Fourier-transzformált szorzat alakra bomlása Letöltés
4. A Poisson-eloszlás és a normális eloszlás Fourier-transzformáltja
5. Lévy-folyamat fogalma
6. Poisson-folyamat fogalma
7. Lévy-folyamatok Fourier transzformáltja soha sem nulla
8. Lévy-folyamatok exponenciális martingálja
9. Erős Markov-tulajdonság Letöltés
10. Poisson-folyamat első ugrásának eloszlása exponenciális
11. A gamma és a béta függvény kapcsolatának bizonyítása Fubini-tétellel Letöltés
12. Gamma eloszlás és a normális eloszlás négyzete
13. Gamma eloszlás és a Poisson-folyamat ugrásaihoz tartozó időpontok eloszlása
14. A Poisson-folyamat ugrásainak száma Poisson-eloszlást alkot
15. Gamma eloszlások hányadosa, az általánosított F-eloszlás
16. Rendezett minták eloszlása
17. Poisson-folyamat ugrásainak időpontja és a rendezett minták kapcsolata
18. Sztochasztikus integrálás amikor a trajektóriák korlátos változásuak
19. Sztochasztikus integrál létezése véges változású integrátor esetén
20. Korlátos integrandus és integrálható változású martingál szerinti sztochasztikus integrál martingál
21. A parciális integrálás formulája véges változású függvények esetén
22. Poisson-folyamatok kvadratikus variácója
23. Két Poisson-folyamat pontosan akkor független, ha egy valószínűséggel nincsen közös ugrásuk Letöltés