Siméon-Denis Poisson Lásd
Számláló folyamat fogalma
Független és stacionárius növekmények
Függetlenség és a több-dimenziós Fourier-transzformált szorzat alakra bomlása
Letöltés
A Poisson-eloszlás és a normális eloszlás Fourier-transzformáltja
Lévy-folyamat fogalma
Poisson-folyamat fogalma
Lévy-folyamatok Fourier transzformáltja soha sem nulla
Lévy-folyamatok exponenciális martingálja
-
Poisson-folyamat első ugrásának eloszlása exponenciális
A gamma és a béta függvény kapcsolatának bizonyítása Fubini-tétellel
Letöltés
Gamma eloszlás és a normális eloszlás négyzete
Gamma eloszlás és a Poisson-folyamat ugrásaihoz tartozó időpontok eloszlása
A Poisson-folyamat ugrásainak száma Poisson-eloszlást alkot
Gamma eloszlások hányadosa, az általánosított F-eloszlás
Rendezett minták eloszlása
Poisson-folyamat ugrásainak időpontja és a rendezett minták kapcsolata
Sztochasztikus integrálás amikor a trajektóriák korlátos változásuak
Sztochasztikus integrál létezése véges változású integrátor esetén
Korlátos integrandus és integrálható változású martingál szerinti sztochasztikus integrál martingál
A parciális integrálás formulája véges változású függvények esetén
Poisson-folyamatok kvadratikus variácója
Két Poisson-folyamat pontosan akkor független, ha egy valószínűséggel nincsen közös ugrásuk
Letöltés