Poisson folyamatok

poisson_4.jpegSiméon-Denis Poisson Lásd

  1. Számláló folyamat fogalma
  2. Független és stacionárius növekmények
  3. Függetlenség és a több-dimenziós Fourier-transzformált szorzat alakra bomlása Letöltés
  4. A Poisson-eloszlás és a normális eloszlás Fourier-transzformáltja
  5. Lévy-folyamat fogalma
  6. Poisson-folyamat fogalma
  7. Lévy-folyamatok Fourier transzformáltja soha sem nulla
  8. Lévy-folyamatok exponenciális martingálja
  9. Erős Markov-tulajdonság Letöltés
  10. Poisson-folyamat első ugrásának eloszlása exponenciális
  11. A gamma és a béta függvény kapcsolatának bizonyítása Fubini-tétellel Letöltés
  12. Gamma eloszlás és a normális eloszlás négyzete
  13. Gamma eloszlás és a Poisson-folyamat ugrásaihoz tartozó időpontok eloszlása
  14. A Poisson-folyamat ugrásainak száma Poisson-eloszlást alkot
  15. Gamma eloszlások hányadosa, az általánosított F-eloszlás
  16. Rendezett minták eloszlása
  17. Poisson-folyamat ugrásainak időpontja és a rendezett minták kapcsolata
  18. Sztochasztikus integrálás amikor a trajektóriák korlátos változásuak
  19. Sztochasztikus integrál létezése véges változású integrátor esetén
  20. Korlátos integrandus és integrálható változású martingál szerinti sztochasztikus integrál martingál
  21. A parciális integrálás formulája véges változású függvények esetén
  22. Poisson-folyamatok kvadratikus variácója
  23. Két Poisson-folyamat pontosan akkor független, ha egy valószínűséggel nincsen közös ugrásuk Letöltés
 
2.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki