Megállási opciókról szóló tétel

doob_5.jpeg Joseph Leo Doob LásdLásd

  1. Feltételes várható érték definíciója. A feltételes várható érték elemi tulajdonságai.
  2. Folytonos időparaméterű martingálok definíciója. 1) Lásd
  3. Példák martingálokra. Letöltés
  4. Energiaazonosság. 2)
  5. Megállási opciókról szóló tétel. 3)
  6. Duplázási stratégia. Martingálok és megállított változók várható értének megmaradása. 4)
  7. Martingálok megmaradásának tétele. 5) Letöltés
1) Sztochasztikus analízis, 1.59
2) Sztochasztikus analízis, 1,64
3) Valószínűségszámítás, 9.121
4) Valószínűségszámítás, 9.125
5) Valószínűségszámítás, 9.126
 
11.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki