Független növekményű folyamatok

markov.jpgA.A. Markov Lásd

  1. Független értékű versus független növekményű folyamatok. Letöltés
  2. Független növekményű folyamat definíciója.
  3. Független növekményű folyamatok ugrásai.
  4. Sztochasztikusan folytonos, független növekményű folyamatok ugrásai. Nulla valószínűséggel való ugrás.
  5. Sztochasztikusan folytonos független növekményű folyamatok Fourier-transzformációja soha sem lehet nulla.
  6. A jobbról reguláris függvények tere és a pontfunkcionálok által generált Graph-algebra.
  7. Erős Markov-tulajdonság sztochasztikusan folytonos független növekményű folyamatok esetén.
  8. Sztochasztikusan folytonos független növekményű folyamatokra vonatkozó erős Markov-tulajdonság és a Lévy-folyamatokra vonatkozó erős Markov-tulajdonság kapcsolata.
  9. A momentunok létezése korlátos nagyságú ugrásokkal rendelkező, sztochasztikusan folytonos független növekményű folyamatok esetén.
  10. Folytonos független növekményű folyamatoknak létezik várható értéke, amely az idő folytonos függvénye.
  11. Folytonos független növekményű folyamatok és martingálok.
  12. Folytonos független növekményű folyamatok kvadratikus variációja.
  13. Ito-formula alkalmazása és a Fourier-transzformáltat megadó integrálegyenlet.
  14. Az integrálegyenlet megoldása.
  15. A megoldás egyértelműsége.
  16. Folytonos független növekményű folyamatok eloszlása, a centrális határeloszlás tétele. Letöltés
 
10.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki