Árfolyamok matematikai modelljei


A kurzus során az eszközárazás első és második alaptételét, illetve az amerikai opciók árazását tekintjük át. A tárgyalás során végig feltesszük, hogy a kimenetelek száma véges. Ez a feltétel nagyban leegyszerűsíti a gondolatmenetet, ugyanis csak a véges dimenziós terek legelemibb tulajdonságait kell használni. Az integrálok egyszerű összegekre redukálódnak. A tárgyalás során a martingálelmélet nyelvezetét használjuk, de az egyszerűsítő feltételek miatt valójában nincsen szükség semmilyen mértékelméleti előismeretre. Ugyanakkor támaszkodunk a lineáris algebra és az elemi konvex analízis közismert tételeire. A legfontosabb felhasznált eszköz a konvex halmazok szeparációs tétele.

Az oldal és a tananyagok jelenleg fejlesztés alatt állnak

Az eszközárazás első és második alaptétele

Amerikai opciók