A sztochasztikus analízis néhány további tétele

girsanov.jpg Igor Girszanov Lásd Lásd

Az integrálreprezentációs tétel

Egyenletesen integrálható lokális martingál, amely nem martingál.

Véges intervallumra “összenyomott” Wiener-folyamatok.

Alulról nem korlátos sztochasztikus integrállal tetszőleges érték előállítható.

Alulról korlátos sztochasztikus integrál esetén is az előállításban szereplő konstans nem feltétlenül egyértelmű.

Wiener-folyamat szintátlépési idejének eloszlása.

Dudley-féle integrálreprezentációs tétel. Lásd

A Wiener-folyamat által generált filtráció.

Ito-féle integrálreprezentációs tétel. Lásd

A konstans egyértelműsége az Ito-féle integrálreprezentációs tételben.

Lokális martingálok integrálreprezentációs tétele.

Lokális martingálok folytonossága és a Wiener-folyamat által generált filtráció Letöltés.

Girszanov-tétele

Ekvivalens mértékcsere és a Radon-Nikodym derivált. Lásd

Lokálisan ekvivalens mértékcsere és a Radon-Nikodym folyamat.

Mikor lesz egy folyamat lokális martingál egy új mérték mellett? Multiplikatív szabály.

Mikor lesz egy folyamat lokális martingál egy új mérték mellett? Additív szabály.

Szemimartingálok osztálya invariáns az ekvivalens mértékcserére.

Pozitív lokális martingálok logaritmusa, exponenciális lokális martingálok.

Ekvivalens mérték készítése exponenciális egyenletesen integrálható martingálokkal.

Girszanov-tétel lokális martingálokkal. Lásd

A Lévy-féle karakterizációs tétel és a Girszanov-tétel Wiener-folyamatok esetén.

Előrejelezhető folyamatok és a sztochasztikus integrálok invarianciája lokálisan ekvivalens mértékcsere esetén. Letöltés

 
sztanal.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki