Európai opciók folytonos időhorizonton

Általános eredmények

Önfinanszírozó portfoliók folytonos időhorizonton.

Önfinanszírozó portfoliók és az ármérce.

Lokális martingálmérték és arbitrázs, a replikáló portfolió alulról való korlátossága, szupermartingálok.

Az eszközárazás diffúziós modellje.

Ekvivalens lokális martingálmérték konstruálása Girszanov-tétellel, a kockázat piaci ára.

Integrálreprezentációs tétel és a mértékcsere.

Az árazási formula. Letöltés

Vanilia opciók árazása

Black-Scholes modell Lásd Lásd Lásd

Bayes-formula

Call opciók árazása Lásd

Egzotikus opciók árazása

Tükrözési elv

Wiener-folyamat és maximumának együttes eloszlása

Wiener-folyamat exponenciális martingáljának és maximumának együttes eloszlása

Barrier opciók árazása Lásd Letöltés

 
eufolyt.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki