Amerikai opciók diszkrét és véges időhorizont

usdollar100front.jpg

A probléma ismertetése.

A megállási opciókról szóló tétel diszkrét időhorizonton. Letöltés

Minden alulról korlátos lokális martingál szupermartingál. Letöltés

A szuprémum mérhetősége, lényeges szuprémum létezése.

Az optimális megállítás problémája.

Snell-burkoló, a burkoló folyamat meghatározása visszafelé haladó indukcióval.

Szupermartingálok és a Snell-burkoló karakterizációja.

Integrálható szubmartingálok megállítása is integrálható szubmartingál.

Az optimalitás szükséges és elegendő feltétele.

Az első érintkezéshez tartozó megoldás.

Az önfinanszírozó portfoliók integrál alakba írhatók.

A diszkontált önfinanszírozó portfoliók lokális martingálok a martingálmérték mellett.

Szuper-replikáló stratégiák és maximális várható értékű szuper-replikáló stratégia.

Doob-Meyer felbontás.

Az amerikai opció árazási formulája.

A maximális megállási időhöz tartozó megoldás. Letöltés

 
amerika.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki