Amerikai opciók árazása folytonos időhorizonton

continental_currency_one-third-dollar_17-feb-76_obv.jpg

Snell-burkoló definiálása folytonos időhorizonton.

A megállási opciókról szóló tétel nem negatív szupermartingálokra.

Logikai szupermartingálok és szupermartingálok. Az ekvivalens módosítás fogalma.

Az optimalitási tétel.

Az optimális megállítás létezése.Letöltés

Sztochasztikus differenciálegyenletek, a megoldás egyértelműsége és létezése. Lásd Lásd

A folytonos függvények tere teljes szeparábilis metrikus tér.

A folytonos függvények terén értelmezett Borel-mérhető funkcionálok.

Az erős Markov-tulajdonság.

Szuperközepes és szuperharmonikus függvények. Lásd

Szuperközepes függvények, Markov-tulajdonság és szupermartingálok.

Excesszív függvények.

Excesszív függvények szuperharmonikusok.

A szuperharmonikus és a szuperközepes burkoló.

A szuperharmonikus burkoló kiszámolása.

Nyílt halmazból való kilépés ideje.

Nyílt halmazból való kilépés ideje és a szuperharmonikus függvények.

Az optimális megállítás értékfüggvénye és a szuperharmonikus burkoló.

Folytatási tartomány és az optimális megállítás megoldhatósága.

Doob-Meyer dekompozíció Lásd.

Az amerikai opciók árazása Letöltés.

 
amerfolyt.txt · Utolsó módosítás: 2010/08/24 13:58 szerkesztette: medvegyev
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki